VAR模型 矩阵

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

VAR Model:
===============================
LOGURBAN = C(1,1)*LOGURBAN(-2) + C(1,2)*LOGTS(-2) + C(1,3)*LOGTL(-2) + C(1,4)

LOGTS = C(2,1)*LOGURBAN(-2) + C(2,2)*LOGTS(-2) + C(2,3)*LOGTL(-2) + C(2,4)

LOGTL = C(3,1)*LOGURBAN(-2) + C(3,2)*LOGTS(-2) + C(3,3)*LOGTL(-2) + C(3,4)

VAR Model - Substituted Coefficients:
===============================
LOGURBAN = 0.893085727953*LOGURBAN(-2) + 0.0353143429256*LOGTS(-2) + 0.0152738979188*LOGTL(-2) + 0.0465060544211

LOGTS = 0.277824511545*LOGURBAN(-2) + 0.863612672948*LOGTS(-2) - 0.0334089072443*LOGTL(-2) + 0.0561582851283

LOGTL =  - 4.9099644494*LOGURBAN(-2) + 0.893962883336*LOGTS(-2) + 0.522125329665*LOGTL(-2) - 2.76759634936




                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C(1)        0.893086        0.103206        8.653398        0.0000
C(2)        0.035314        0.021361        1.653190        0.1022
C(3)        0.015274        0.009245        1.652111        0.1024
C(4)        0.046506        0.045645        1.018863        0.3113
C(5)        0.277825        0.347677        0.799089        0.4266
C(6)        0.863613        0.071961        12.00111        0.0000
C(7)        -0.033409        0.031144        -1.072710        0.2866
C(8)        0.056158        0.153767        0.365217        0.7159
C(9)        -4.909964        1.035417        -4.742014        0.0000
C(10)        0.893963        0.214307        4.171404        0.0001
C(11)        0.522125        0.092751        5.629309        0.0000
C(12)        -2.767596        0.457934        -6.043657        0.0000
                               

用VAR模型
算出来的结果如上，如何算出VAR的矩阵模型呢？之前看到有人说用R软件可以做，用R做的话需要哪些数据，具体怎么操作呢？Eviews可以算出来吗？新手小白，求教各位高手！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR coefficients coefficient 模型

什么叫“VAR的矩阵模型”？

夏目贵志 发表于 2015-7-7 12:23
什么叫“VAR的矩阵模型”？

就是VAR模型写成矩阵公式的样子。大体是这样的：

dellayer 发表于 2015-7-8 14:34
就是VAR模型写成矩阵公式的样子。大体是这样的：

。。。这所有的数字不都已经知道了么，自己输入一下就好了啊。。。难道还要EViews直接把Latex code都生成好吗。。。

夏目贵志 发表于 2015-7-9 01:05
。。。这所有的数字不都已经知道了么，自己输入一下就好了啊。。。难道还要EViews直接把Latex code都生成 ...

额，现在已经知道怎么写了，刚开始真的一点不知道，还是谢谢你啦。

问你很小白问题 就是你c(1)到c(12)的Coefficient的结果怎么用Eviews搞出来的，我是计量菜鸟 求告知 谢谢

dellayer 发表于 2015-7-9 09:45
额，现在已经知道怎么写了，刚开始真的一点不知道，还是谢谢你啦。

您好，请问怎么写啊=0=导师要求我把VAR的结果写成矩阵 然而小白我挠头了一晚上并不是很懂。。如有空闲 万望不吝赐教T.T