面板数据的联立方程模型怎么操作

请教各位大侠，有做过面板数据的联立方程模型么？我的是一个n比较大的面板，用reg3操作几乎不可能，这是一个三个方程的联立方程组，求问怎么操作？琢磨好久了，摸不着头脑，其赐教，比较急，不胜感激啊

您是否知道，其他操作？即便用三阶段的最小二乘估计，我的n太大，设置那么多虚拟变量也不可能。所以不知道如何解决？

你具体用的什么类型数据我不太清楚。
我平时用的数据经常是大N小T，这样的话时间个体效应需要引入，但截面固定效应呢？如果引入的话，由于我的数据N太大，引入太多变量会对模型的估计效果产生很大影响，这种情况我一般是会引入几个虚拟变量来代替截面固定效应。比如说采用2011年-2012年中国200个地级市的数据，这种情况下，N=200，T=2，引入200个截面固定效应一般是不可行的，我会引入两个虚拟变量（东部和西部虚拟变量）来控制地区间的差异。
对你的问题是否有帮助我也不太清楚，但是希望能帮到你。^_^

面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解.rar (673.75 KB) 本附件包括：

• 面板数据的联立方程模型在eviews中估计的详细图解.pdf

2015-7-8 09:55:10 上传

这个文档可以看看
不过我觉得STATA会好点

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-8 09:55
这个文档可以看看
不过我觉得STATA会好点

谢谢你了，这个操作我看过，我的是三个方程的联立方程模型，这用的是2sls。

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-8 09:55
这个文档可以看看
不过我觉得STATA会好点

您是否知道，其他操作？即便用三阶段的最小二乘估计，我的n太大，设置那么多虚拟变量也不可能。所以不知道如何解决？

你具体用的什么类型数据我不太清楚。
我平时用的数据经常是大N小T，这样的话时间个体效应需要引入，但截面固定效应呢？如果引入的话，由于我的数据N太大，引入太多变量会对模型的估计效果产生很大影响，这种情况我一般是会引入几个虚拟变量来代替截面固定效应。比如说采用2011年-2012年中国200个地级市的数据，这种情况下，N=200，T=2，引入200个截面固定效应一般是不可行的，我会引入两个虚拟变量（东部和西部虚拟变量）来控制地区间的差异。
对你的问题是否有帮助我也不太清楚，但是希望能帮到你。^_^

lyleconometrics 发表于 2015-7-8 12:52
你具体用的什么类型数据我不太清楚。
我平时用的数据经常是大N小T，这样的话时间个体效应需要引入，但截面 ...

我用的是30个省的15年的数据，然后是3个方程构成的联立方程，所以还是不知道怎么做？

yumofei 发表于 2015-7-8 15:24
我用的是30个省的15年的数据，然后是3个方程构成的联立方程，所以还是不知道怎么做？

你可以分成东部、中部、西部分别做做试试，分开的话截面个体就不多了。

虽然没有得到我想要的答案，非要我选一个最佳答案，还是感谢你了

楼主，我现在遇到了和你一样的问题，请问你的问题解决了么？是怎么解决的？用的什么方法？