《金融定量分析与S-Plus运用(高清)》朱敏 [推广有奖]

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weiming197813

发表于 2015-7-8 10:50:24 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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《"十二五"经济管理类实验系列规划教材:金融定量分析与S-Plus运用》是由上海交通大学出版社出版。
作者简介
朱敏，经济学博士，副教授，硕士生导师，中国交叉科学学会金融量化分析与计算专业委员会委员。现就职于上海师范大学商学院金融系，主要教授“金融时间序列分析”、“SAS编程与金融数据处理”、“信用风险管理”等课程。主要研究领域为：量化金融、行为金融。在CSSCI核心期刊发表论文10多篇，曾出版《基金投资一从入门到精通》、《SPSS统计分析与综合应用》、《信用风险管理》等著作。主持并参与多项省部级科研项目。
王翔，经济学博士，讲师。现任职于上海师范大学商学院经济系，主要讲授“宏观经济学”、“经济学说史”、“经济博弈论”等课程。主要研究领域为：经济增长、金融发展、金融市场和金融机构。在《财政研究》、《上海经济研究》、《经济科学》等CSSCI期刊上发表论文多篇。参与编写《信用风险管理》等专业教材。
目录
第1章 S-Plus的基本使用方法
1.1 S-Plus软件简介
1.2 S语言的基本对象
1.2.1 向量
1.2.2 矩阵
1.2.3 因子
1.2.4 列表
1.2.5 数据框
1.3 S语言的基本语法
1.3.1 分支语句
1.3.2 循环语句
1.4 S语言的自编函数
1.4.1 工作空间管理
1.4.2 参数（自变量）
1.4.3 作用域
1.5 S-Plus的绘图
1.5.1 散点图
1.5.2 密度函数的绘制
1.5.3 多组数据的图形绘制
1.5.4 多图控制
1.6 用SPlus读写数据文件
1.6.1 文本格式文件的读写方式
1.6.2 特定数据源数据的读写方式
1.6.3 利用菜单读写数据
1.7 数据的基本处理方法
1.7.1 特定数据的选择
1.7.2 数据的合并
1.7.3 数据的排序
1.7.4 数据的筛选
第2章金融时间序列数据的处理方法
2.1 时间序列数据
2.1.1 “timeSeries”对象
2.1.2 “timeSeries'’的基本操作
2.1.3 “timeDate”对象
2.1.4 “timeDate”对象的基本操作
2.1.5 递增时间序列的生成方法
2.1.6 生成“timeSeries”对象
2.1.7 时间序列数据的分组统计
2.1.8 时间序列数据的合并
2.1.9缺失值的处理方法
2.2 在S-Plus中对时间序列的处理
2.2.1 生成滞后和差分
2.2.2 收益率的定义
2.2.3 收益率的计算
。。。。