[求助]问一个FRM中关于swap的问题

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在看notes和handbook时候，swap章节刚开始的部分，关于comparative advantage，firm A 比firm B 有更低的fix borrowing rate (A: 5%, B: 6.5%)和float borrowing rate (A: LIBOR+10bp, B: LIBOR+100bp)，为什么说A比B在fix market和floating market中有absolute advantage，然而又说A比B在fix market中有comparative advantage，通过双方进入interset rate swap，可以给双方一共带来60bp的利益。它后面的例子我没有很明白，谁能讲解下么？
还有，interest swap可以交换双方的liability，从实际意义上不如交换双方asse来得那么容易理解，谁能解释下，多谢。

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关键词：swap FRM WAP Comparative advantage 求助 FRM swap

因为6.5-5>1-0.1，所以A比B在fix market中有comparative advantage。

我知道是这个，但是为什么呢？为什么这样就是comparative advantage呢？在fix market中，A显然比B好，为什么不是绝对的advantage呢？然后又为什么就能通过swap来使双方都能各自获得30bp的好处呢？

fixed：A比B低150点

floating：A比B低90

A用fixed比用floating更合算，差60点

另外一种说法：

A fixed，B floating，一共要支付libor+660

A floating，B fixed，一共要支付libor+600

也差60点

所以当A的contract是浮动，B的contract是固定的时候，二者就有swap的动因

哦，错了，应该是

A fixed，B floating，一共要支付libor+600

A floating，B fixed，一共要支付libor+660

双方相对优势的差值，就是总的节约的成本，即150bp-90bp=60bp，双方各自节省30bp