系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？

c_c7 发表于 2017-6-12 11:38
请问下，楼主，所有的解释变量是否要么放入gmm(),要么放入iv()？？不存在即非内生也非外生的变量。

cov(x,u)要么为零或接近零，要么显著异于零，除非考虑统计的错误（第一类/二类错误）来着，要么肯定不是外生就是内生呀

暖手宝 发表于 2020-12-11 16:14
我放弃了，不一定非要找前定变量，只要gmm（）内是内生变量的工具变量就OK了，

工具变量应该是严格外生，要放在iv里面啊

跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-8 17:36
如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作 ...

解决了吗 求回复

前定变量和内生变量放进gmm里，外生变量放入iv里，如果不满足AR条件和Hansen条件，可以调整工具变量的个数和滞后阶数

mmwmmwmmw 发表于 2020-3-4 20:27
软件实现：GMM
xi:xtabond2 var4 l.var4 var5 var6 var7 i.var2 i.var3, gmm(var4  var5 ,lag(1 6) collap ...

请问我这么做stata显示invalid syntax r(197)无效语法错误是为什么呀，

15254120162 发表于 2022-6-20 11:26
前定变量和内生变量放进gmm里，外生变量放入iv里，如果不满足AR条件和Hansen条件，可以调整工具变量的个数 ...

那请问一下要如何找到外生变量呢

mmwmmwmmw 发表于 2020-3-4 20:27
软件实现：GMM
xi:xtabond2 var4 l.var4 var5 var6 var7 i.var2 i.var3, gmm(var4  var5 ,lag(1 6) collap ...

您这里xtabond2 后直接接的是var4，那么说明此处的被解释变量就是var4，那后面好像就不太对了吧，gmm（）里面应该是L.var4才是前定变量吧，不应该直接放被解释变量的，我也是刚开始学习gmm，有说的不对的地方的话欢迎一起讨论~

暖手宝 发表于 2020-12-4 10:40
请问前定变量如何确定呢，最近写了论文用到系统GMM，但是不知道如何确定前定变量，是在除了内生解释变量之 ...

我理解的是被解释变量滞后一期，以及内生变量的滞后一期属于前定变量

auirzxp 发表于 2015-7-16 13:08
只要通过hansen/sargan检验，滞后越少越好

大神，系统GMM二阶自相关怎么解决？

跑赢大盘的SB 发表于 2015-7-8 17:36
如题，系统GMM估计中的gmm工具变量和iv工具变量如何确定？即在使用系统GMM估计回归方程时，应使用哪些变量作 ...

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