求 用某个方程残差做IV的文献

Mertesacker 发表于 2015-7-15 13:42
张老师您好  请问能不能稍微展开说一下  谢谢

假定解释变量同残差项线性无关，但是同残差项的平方项线性相关。通常会假定外生解释变量要么独立于残差项，要么存在不确定的相关关系，假定同一阶距线性不相关但是却同二阶距线性相关是很强的假定。并且在假定解释变量同残差项二阶距相关的情况下，还要假定结构方程和一阶段残差的乘积同解释变量线性无关。不过客观的讲，这是在没有excluded instrument的情况下退而求其次的做法。比起什么都做不了应该还是要好的。

yanwenshou 发表于 2015-7-8 21:34
我知道一个，在办公室电脑里，identification using hertergenous res. 好像是2005年的一篇文章

您好  能否告知具体名字  没查到
谢谢

Mertesacker 发表于 2015-7-16 21:18
您好  能否告知具体名字  没查到
谢谢

identification through heteroskedasticity (RES 2003)
Instrumental variables estimation using heteroskedascity-based instruments (Baum et al 2013)
Using heteroskedasticity to identify and estimate mismeasured and endogenous regressor models (Lewel et al 2010)

yanwenshou 发表于 2015-7-17 11:19
identification through heteroskedasticity (RES 2003)
Instrumental variables estimation using hete ...

十分感谢！！！