交互项回归VS分组回归：讨论

最近看了很多论坛和主流教材，在这里总结一下。
一般来说，交互项强调调节效应、分组回归强调异质性，江艇（2022）认为二者是一个东西，并且调节效应是异质性的起点。
不过，两者确实还是存在一些差别：

首先，存在必须要用分组回归的情况，当虚拟变量大于两组时，例如东西南北中区域异质性讨论，我们不可能用1-4来量化他们在交互项中的作用，反复采用0-1编号也不符合对照逻辑，此时需要分组回归。

其次，存在我们需要研究交互项的情况，也就是替代效应和互补效应。，研究边际效应，彼此的边际效应会受对方的影响。
最后一点，当组间系数较为相似时，分组回归也会被当成一种稳健性检验。

接下来总结经常出现的几个结论看法（不过我感觉这些结论没有权威论文证实）：
1、统计检验交互项更好，因为有显著性检验（但是现在分组回归似乎也可以检查系数差异的显著性了），且敏感度更高，而且用的是全体样本，分组回归会减少样本量；
2、数据假设不同，交互项假设只有交互相关的分组存在组间差异，要求更加严格。交互项要求组与组之间控制变量系数要一致，分组回归则不要求。由此有个引申的结论——当一个变量和所有控制变量交互，交互变量估计和分组回归是完全一致的。
3、不同变量不同讨论，交互项可以分为虚拟变量虚拟变量、虚拟变量连续变量、连续变量连续变量，需要具体分析。（《计量经济学基础》（古扎拉蒂）在虚拟变量部分支持虚拟变量虚拟变量——双重差分法盛行下这点没有争议。

交互项假设总体上机制检验这里依旧属于灰色地带。只要你的变量逻辑讲得通，分组和交互哪个用显著用哪个就行，都显著更好，就都用上。

南阳西蜀 发表于 2024-1-10 09:34
最近看了很多论坛和主流教材，在这里总结一下。
一般来说，交互项强调调节效应、分组回归强调异质性，江艇 ...

你好，有个问题想请教您，我在做进一步分析（异质性检验）时，采用的是交乘方法进行验证的，这种情况下，还需要做组件系数差异检验吗？我查了一下，大部分这个检验是用于分组检验中的，所以就不明白了，感谢！

论文小白一枚 发表于 2024-1-20 16:02
你好，有个问题想请教您，我在做进一步分析（异质性检验）时，采用的是交乘方法进行验证的，这种情况下， ...

不需要了，就是分了组比较系数才需要组间差异检验，使用交互项其实就只有一个式子，不用也验证不了。但是如果是虚拟变量的话可以尝试继续分组回归做这个检验，让文章更有说服力

4095413437311 发表于 2023-4-26 10:37
请问楼主，Y=A+B+AB，根据C分组回归，想看看两组中AB的系数是否存在差异，可以做组间系数差异检验吗，以往 ...

dd，楼主有答案了吗

zhaozimeng 发表于 2022-1-4 00:06
嗯嗯，我觉得会有影响。比较实用的方法我觉得是，两个都做一下，如果结论一致最好，特别是那种分组回归的 ...

我也是遇到了这样的问题，分组回归显著，交互项不显著，这个时候怎么办呢，不知道是否还能继续使用这个变量？