求大神帮看看我的步骤有没错啊，算上证指数时间序列的，自相关和偏相关的图老是无关联

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用的模型是r=100*(lnpt-lnpt-1)来算收益率，想用ARMA但是怎么算这五年来都是不相关，但是网络上找了篇类似的人家都是相关的，求帮忙看看步骤哪里有问题啊？

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关键词：时间序列 上证指数 偏相关 自相关 ARMA 上证指数

楼主你是什么意思，实在是没看懂，一开始说什么ARMA，我看你后面附上的图又是3个时间序列，单个时间序列分析可以用谱分析或者AR(I)MA，看楼主的模型和图，貌似是用三个时间序列做回归？如果楼主是做回归，请先检验三个序列的平稳性，不平稳的话，差分平稳后，再建立你所谓的回归模型！

carryluocan 发表于 2015-7-14 18:36
楼主你是什么意思，实在是没看懂，一开始说什么ARMA，我看你后面附上的图又是3个时间序列，单个时间序列分析 ...

你好，我是想用ARMA，但是应该要先检测下时间序列是否相关吧？其实我的步骤是从下往上的。第一个先在EXCEL里对股指求ln，然后收益率r是100*（lnpt-lnpt-1)来算，平稳性ADF没有问题已经，然后就想看看自相关和偏相关，但是p值都很大，怀疑我的步骤是否有错？您觉得我这样做对么？

carryluocan 发表于 2015-7-14 18:36
楼主你是什么意思，实在是没看懂，一开始说什么ARMA，我看你后面附上的图又是3个时间序列，单个时间序列分析 ...

并不是三个时间序列回归，只用到了r，前两个是为了推出r所罗列的

OK，一般用return后的数据都是平稳的，
直接看correlogram，看你数据情况，的确没有自相关...
要不试试看数据不先log，直接做difference