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foreverokjw 发表于 2015-7-15 19:25:53 |AI写论文

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请问金融时间序列模型里，AR(P)怎么变成AM(1).
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关键词：ARMA ARM RMA 时间序列模型 金融时间序列 模型

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accumulation 发表于4楼  查看完整内容

MA（1）过程转化为AR（infinite）过程的推导，详见张成思《金融计量学：时间序列分析视角》

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沙发
foozhencheng 学生认证  发表于 2015-7-15 20:01:31 来自手机
AM(1)?
藤椅
flycorner 发表于 2015-7-15 20:20:27
ar和ma是两个过程，ar是自相关，ma是平均移动
板凳
accumulation 学生认证  发表于 2015-7-15 23:41:18
MA（1）过程转化为AR（infinite）过程的推导，详见张成思《金融计量学：时间序列分析视角》
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To hedge or to speculate，that ’s a problem.

报纸
foreverokjw 发表于 2015-7-16 17:23:36
accumulation 发表于 2015-7-15 23:41
MA（1）过程转化为AR（infinite）过程的推导，详见张成思《金融计量学：时间序列分析视角》
谢谢了，系数成等比数列可以转换。要是一般的系数呢？
地板
accumulation 学生认证  发表于 2015-7-16 17:51:40
foreverokjw 发表于 2015-7-16 17:23
谢谢了，系数成等比数列可以转换。要是一般的系数呢？
L的含义是滞后算子，利用L，无论是AR模型还是MA模型，都可以写成等比数列的形式。
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