如何对面板数据中每家公司最近N年的数据进行回归并保留系数？

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需要看上市公司年度利润的波动性，采用的方法是对每一家公司用最近五年的profit（自变量）和year （因变量）做回归，保存回归系数生成新的变量，

基本的保存系数的命令：bcoeffyear profit, by(stkcd) g(b) se(se)

但是如何限定每一次回归都是用的最近五年（year[_n]/year[_n-5]）的数据呢？

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关键词：面板数据 Profit stkcd year Prof 如何

1. bysort stkcd (year): gen year_order = _N - _n + 1
   
2. bcoeff year profit if year_order <=5, by(stkcd) g(b) se(se)

复制代码

下面是我根据 andruw 的命令做的结果，跟我预想的不太一样。我现在得到的是每家公司2010-2014这五年数据回归的回归系数和标准误，并且值都是一样的。我想要的是另外一种： 比如2006年的 b,se 由2002-2006年的数据回归得到，2007年的 b,se 由2003-2007年的数据回归得到，这个有没有办法通过命令实现？即每一年的回归系数b和标准误se都由离其最近五年的数据回归得到。急需各位帮助，多谢了！

试试这个

1. bysort stkcd (year): gen year_order = _n
   
2. gen b1 = .
   
3. gen se1 = .
   
4. forvalue i = 14(-1)5  {
   
5. bcoeff year profit if inrange(year_order, `i'-4, `i'), by(stkcd) g(b) se(se)
   
6. replace b1 = b if year_order == `i'
   
7. replace se1 = se if year_order == `i'
   
8. drop b
   
9. drop se
   
10. }

复制代码

复制代码

谢谢andruw! 我运行了上面你给出的程序，结果如下图所示，可是为什么有些年份以后的b 跟se值全部没有呢？比如第一家公司2004年以后的值全部缺失。

hlweiping 发表于 2015-7-18 00:12
谢谢andruw! 我运行了上面你给出的程序，结果如下图所示，可是为什么有些年份以后的b 跟se值全部没有呢？比 ...

因为你之前的年份为2002-2014，现在改一数字就成。

1. forvalue i = 29(-1)5

复制代码

forvalue i = 29(-1)5  这个语句的意思能解释一下吗？

我改成以下命令语句后：
bysort stkcd (year): gen year_order = _n
gen b1 = .
gen se1 = .
forvalue i = 29(-1)5  {
bcoeff year don if inrange(year_order, `i'-4, `i'), by(stkcd) g(b) se(se)
replace b1 = b if year_order == `i'
replace se1 = se if year_order == `i'
drop b
drop se
}

得到的部分结果如下，还请 andruw帮我看看有么有问题，多谢了！

每一家公司的年份跨度都不一样（最大年份跨度为29） 会影响到 forvalue i = 29(-1)5 的设定吗？

麻烦 andruw 再帮我回复一下上面的问题，急用，感激不尽！