[统计软件] Garch模型中引入虚拟变量，逐步做的滞后回归，系数可以相加，反应累计影响因素么？ [推广有奖]

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楼主

大枣 发表于 2015-7-17 16:43:07 |AI写论文

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要研究存准率变动因素对国债收益率的影响，选取了GARCH模型对利率变动进行拟合，将存准率变动因素作为虚拟变量引入模型，并通过逐步验证虚拟变量的滞后项，判断存准率变动对收益率的影响。遇到以下问题：宣布变动第一天，虚拟变量系数为a1,宣布变动第二天，虚拟变量系数为a2,可以说虚拟变量对收益率的影响是a1+a2么？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 影响因素虚拟变量国债收益率模型影响

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