[资料共享] Stata 面板矢量自回归包pvar的最新版本 [推广有奖]

0关注
0粉丝

小学生

21%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 34 个
通用积分: 0.5400
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 159 点
帖子: 4
精华: 0
在线时间: 6 小时
注册时间: 2014-4-20
最后登录: 2015-9-19

楼主

jzl106 发表于 2015-7-17 21:25:56 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

就是Inessa Love的那个，原作者出的最新版本，不知道为什么不太容易搜到。很多同学问起所以我干脆发在这里吧。

pvar_6_10_2015.zip (324.64 KB) 本附件包括：
pvar.ado
pvar.sthlp
pvarfevd.ado
pvarfevd.sthlp
pvargranger.ado
pvargranger.sthlp
pvarirf.ado
pvarirf.sthlp
pvarsoc.ado
pvarsoc.sthlp
pvarstable.ado
pvarstable.sthlp
README.txt
abrigo and love (2015).docx
example1.do
example2.do
fig1.eps
fig2.eps
fig3.eps

这是原始出处：
https://sites.google.com/a/hawaii.edu/inessalove/home/pvar

比较重要的改进：

1. 可以加 exogenous variables
2. 有lag 选取功能

我对一些问题的简短回答：

1. 这个包用的什么Estimator?

- 默认是Arellano and Bover (1995) 的 forward demean estimator, 也可以设置成 Arellano and Bond (1991) 的 first difference estimator

2. 为什么有人推荐原始数据demean后再输入? 不是自动会forward demean吗？

- 因为Arellano-Bover estimator 使用原始数据做工具变量，demean不demean可能会有差别。如果用Arellano-Bond estimator则不用demean

3. 有R版本吗？

- 目前没有。但这个其实不是很复杂，会用gmm的同学可以尝试自己写一个。