Garch模型的均值方程设定问题

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用了上证综指的对数收益率序列，发现序列并不自相关？？想确定Garch Model中合适的均值方程表达式，以下是对数收益率序列的自相关和偏自相关图，跪求大神指教如何确定均值方程啊？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 均值方程 模型

没有显著自相关就用常数

均值方程 r=c+e,

e^2满足garch，c可以直接取log return的样本均值，即用r序列减去r的样本均值，拿残差直接做garch

Chemist_MZ 发表于 2015-7-18 07:48
没有显著自相关就用常数

均值方程 r=c+e,

谢谢大神的回复
那请问 如果把均值方程设定为 r= c+e的形式，在Eviews中的均值方程那一栏中应该填什么呢？ 是直接写个e就好了吗？
如图

我没怎么用过eviews，应该就是 应变量名(r)=c就ok了

liyakun1019 发表于 2015-7-18 21:01
谢谢大神的回复
那请问 如果把均值方程设定为 r= c+e的形式，在Eviews中的均值方程那一栏中应该填什么呢 ...

均值方程那行输入被解释变量和C 即可  

crystal8832 发表于 2015-7-20 15:45
均值方程那行输入被解释变量和C 即可

大神！你好，，我现在遇到的问题是 原序列不平稳，一阶差分之后才平稳，平稳之后是白噪声模型，目前还没在各类文献中遇到这种情况！ 想知道差分之后再建立GARCH模型跟差分之前有什么区别吗？？　差分之后的模型该如何解释呢？

差分后的时间序列您是通过什么方法得出是白噪声的结论的呢？如果差分后的序列您已经进行了自相关，偏自相关以及ARCH效应的检验，其实仍然可以尝试使用ARMA 或者GARCH 建模，因为统计量有时候结论不一定准确，通过建模后对系数显著性进行判断也可。

Chemist_MZ 发表于 2015-7-18 07:48
没有显著自相关就用常数

均值方程 r=c+e,

如果是自相关，那均值方程要怎样弄呢？？

crystal8832 发表于 2016-12-4 18:37
差分后的时间序列您是通过什么方法得出是白噪声的结论的呢？如果差分后的序列您已经进行了自相关，偏自相关 ...

如果是自相关，那均值方程要怎样弄呢？？

soyeeman 发表于 2017-3-11 23:29
如果是自相关，那均值方程要怎样弄呢？？

均值方程如果存在自相关或者偏自相关可以采用ARIMA（NA,NA,NA）-GARCH（NA,NA,NA）模型