楼主: echo0
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[统计软件] 求牛人解答关于计算car值的sas程序中的一些问题 [推广有奖]

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echo0 发表于 2015-7-18 17:27:41 |AI写论文

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我是sas新手,正在学习怎样用sas做car值(市场调整法)。在选取事件日前后三天(包括事件日一共七天)的数据这一步,有一些疑问请求大神帮帮忙~在已有参考程序中,它的思路是将日期转换成数值型后减去事件日得出一个新的变量,然后选择该变量取值为-3~3的样本作为事件日前后三天的数据。假设事件日是2013年2月1日,程序如下:

data b;set a;
t=tr_date-20130201;
run;
data c;set b;
if t>3 or t<-3 then delete;
run;

那么,现在问题来了
如果有公司i在正好这几天内某一天停牌了,那么i剩下的数据就只有5天的,这样子最后计算的结果肯定是有问题的。
想请教一下论坛里的牛人们有没有更好的办法呢~感谢!
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关键词:sas程序 牛人解 CAR Data date 程序 样本

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