关于GARCH模型的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大神，小弟现在要用GARCH（1，1）对收益序列R进行分析，但是不知道图中这个式子里的系数运用到模型中求各自的拟合程度。最终我要求各个系数的相关性如何。。。在程序里怎么做啊求帮忙

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

用eviews跑一下，会直接给你你需要的数据啊

zhaoyixiu7549 发表于 2015-7-21 00:34
用eviews跑一下，会直接给你你需要的数据啊

但是Φ0和1都显示不出来啊这个，它们是一个整体

garch拟合的是波动，也就是方差，Rt应该是属于均值范围的，建议先做garch得到波动表达式，再代入。

胖胖小龟宝 发表于 2015-7-21 11:13
garch拟合的是波动，也就是方差，Rt应该是属于均值范围的，建议先做garch得到波动表达式，再代入。

不能用我想用的这个式子代入么？主要是不同的系数代表着不同的意义，我得知道它们的拟合度