求助关于面板数据加入时间趋势项

campbell0912 发表于 2017-1-16 14:08
考察 核心变量 随着时间趋势的变换?

请问加完时间趋势项，回归命令怎么写，直接将T作为一个解释变量么

ywh19860616 发表于 2015-7-23 09:39
时间趋势可以是用1，2,...n的形式，也可以是1996,1997,...这样的形式
不要取对数

您好，我想请教下加入时间趋势变量后很多变量的符号都变相反了，但是显著性提高了，在这种情况下，是否应该加入时间趋势项呢

俊杰王子 发表于 2018-12-19 22:13
您好，我想请教下加入时间趋势变量后很多变量的符号都变相反了，但是显著性提高了，在这种情况下，是否应 ...

我也遇到这样的问题，我看网上很多回复的原因是，很多解释变量并不是真正有解释力，只是提供了时间趋势的功效（随时间增长），所以显著，加入时间趋势之后，这些变量自然是不显著了。我个人倾向于加时间趋势项，一般时间趋势项如果加不了的话，加入时间固定效应也会出现问题，做GMM很可能也有问题，严格来讲，很难有说服力，而且容易产生伪回归吧……

V_ere 发表于 2017-1-16 12:01
请教一下，模型中加入了年份虚拟变量，为什么还要加入时间趋势项呢？

趋势项是长期趋势，年份虚拟变量表示游离于趋势之外的周期或波动

campbell0912 发表于 2017-1-16 14:08
考察 核心变量 随着时间趋势的变换?

核心变量指的是解释变量吗

复亲亲 发表于 2019-6-26 16:44
我也遇到这样的问题，我看网上很多回复的原因是，很多解释变量并不是真正有解释力，只是提供了时间趋势的 ...

这个问题也困扰我很久了，但是我一直觉得，未必就是伪回归问题。比如GDP本身就有很强的时间趋势，这个增长趋势可能是解释变量带来的，未必是时间带来的。但是加入时间趋势后会发现，解释变量不如时间趋势项有解释力，并且很多比如人力资本、物质资本等核心解释变量会变得不显著。这个时候我个人觉得，需要通过加入滞后项来考察到底是否是伪回归。如果加入滞后项后解释变量不显著了，说明这个GDP增长可能是由时间本身造就的，这个时候加入时间趋势项解释变量不显著是可以解释的通的。但是如果加入滞后项后，解释变量仍然显著，说明就不是伪回归问题。可能是时间的显著性太强掩盖了其他解释变量。

janeyaopeking 发表于 2020-2-13 22:03
这个问题也困扰我很久了，但是我一直觉得，未必就是伪回归问题。比如GDP本身就有很强的时间趋势，这个增长 ...

我也遇到这个问题了，一加时间趋势项或时间固定效应就不显著了。您最后找到合理的解释了吗

大佬们厉害 发表于 2020-12-2 19:53
我也遇到这个问题了，一加时间趋势项或时间固定效应就不显著了。您最后找到合理的解释了吗

没有找到大佬的解答，但是我觉得可能这么解释会更合理吧。哈哈哈

janeyaopeking 发表于 2020-12-17 15:20
没有找到大佬的解答，但是我觉得可能这么解释会更合理吧。哈哈哈

我也是一直没找到靠谱的回答，都是自己找资料，然后总结思考的

在这里郑重说明一下，如果模型中已经加入时间固定效应，请不要再加时间趋势，因为时间趋势会被时间固定效应所吸收。一般我们会加时间固定效应，因为这种控制比时间趋势要更细。一般我们很少用时间趋势，如果采用时间趋势，请务必说明为什么不用时间固定效应，这通常是审稿人必问的问题。