VAR模型的数据条件及如何用STATA做

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各位大神，我正在做毕业论文是关于影响原油价格因素的分析，VAR模型的数据必须是同阶单整吗？ 但是我的数据（opec production, OECD consumption等数据）并不是同阶单整，是不是就不能做VAR模型？那要怎么把数据处理成同阶单整？因为我用的是monthly的数据，所以很多lags是13， 如果换成quarterly也不是同阶单整。如果数据是同阶单整，那就先做VAR， 用不同的lags去试模型， 选定模型后再做协整检验，最后是格兰杰因果检验吗？ 谢谢大家的帮助，真得很着急，在线等！

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关键词：Stata VAR模型 tata AR模型 VaR VAR STATA 时间序列 统计

3262369478QQ答疑

毕业论文做这个。。。做差分吧

13个lags也太多了吧。。。

unparalleled 发表于 2015-7-23 07:33
毕业论文做这个。。。做差分吧

自己对毕业论文不是很有概念，导师给的topic说做oil price behavior, 做这个是不是太宽了？能不能给些建议。谢谢！

gaga0911 发表于 2015-7-23 10:27
自己对毕业论文不是很有概念，导师给的topic说做oil price behavior, 做这个是不是太宽了？能不能给些建议 ...

本科毕业论文做这个差不多能忽悠过去，硕士就难了。。搞天然气定价机制吧

gaga0911 发表于 2015-7-23 10:27
自己对毕业论文不是很有概念，导师给的topic说做oil price behavior, 做这个是不是太宽了？能不能给些建议 ...

或者用混沌模型来分析价格波动也行

unparalleled 发表于 2015-7-23 12:17
或者用混沌模型来分析价格波动也行

混沌模型自学会很难吗？我计量方面没学太多，理论就学到GMM那块儿，time series就学到ARCH、GARCH, 现在再自学VAR感觉就比较晕乎。 导师之前给的是crude oil price behavior before and after finance crisis, 我是觉得范围太宽，不知道具体到哪个point。谢谢

gaga0911 发表于 2015-7-23 22:05
混沌模型自学会很难吗？我计量方面没学太多，理论就学到GMM那块儿，time series就学到ARCH、GARCH, 现在再 ...

是说硕士计量不讲多方程的时间序列模型吗？VAR VEC State Space？

夏目贵志 发表于 2015-7-23 22:42
是说硕士计量不讲多方程的时间序列模型吗？VAR VEC State Space？

那些我没学，可能是学校课程设置不一样吧，我是经济专业的，学了中级计量和time series，并且时间问题老师都没有讲完