xtserial和xtgls结果怎么看呢？

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请问这个结果是存在序列相关么？
xtserial tfp2 lnofdi lnfdi lnrd lnh lnstru
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,      12) =    346.586
           Prob > F =      0.0000


xtgls  tfp2 lnofdi lnrd lnh lnstru
Cross-sectional time-series FGLS regression
Coefficients:  generalized least squares
Panels:        homoskedastic
Correlation:   no autocorrelation
Estimated covariances      =         1          Number of obs      =       130
Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        13
Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        10
                                                Wald chi2(4)       =      5.18
Log likelihood             = -17.28218          Prob > chi2        =    0.2691
------------------------------------------------------------------------------
        tfp2 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lnofdi |   .0093464   .0061317     1.52   0.127    -.0026714    .0213642
        lnrd |    .002781   .0074977     0.37   0.711    -.0119141    .0174762
         lnh |  -.0060965   .2395284    -0.03   0.980    -.4755636    .4633705
      lnstru |   .0410936   .0344147     1.19   0.232     -.026358    .1085452
       _cons |   1.111553   .5637944     1.97   0.049     .0065364     2.21657
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关键词：Xtserial serial xtgls seri TSE least

这个已经说的很清楚了吧……
H0: no first-order autocorrelation
Prob > F =      0.0000

xtserial 回归结果强烈拒绝无一阶自相关假设（Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
    F(  1,      12) =    346.586
           Prob > F =      0.0000），也就是存在一阶自相关

噢噢 对的哈 谢谢

藤原佐為 发表于 2015-7-23 09:14
这个已经说的很清楚了吧……
H0: no first-order autocorrelation
Prob > F =      0.0000

嗯嗯 谢谢

houyunhuang 发表于 2015-7-23 09:15
xtserial 回归结果强烈拒绝无一阶自相关假设（Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no ...

嗯嗯 谢谢