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Briton Clive W.J Granger

[2003]    罗伯特·恩格尔(Robert F. Engle)和克莱夫·格兰杰(Briton Clive WJ Granger)
          发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。

本文件含一下论丛：

A Cointegration Analysis of Treasury Bill Yields
A simple nonlinear time series model with misleading linear properties
An introduction to stochastic unit-root processes
Comments on -Psychophysics of Prices-
Comments on testing economic theories and the use of model selection criteria
Copycats and Common Swings- The Impact of the Use of Forecasts in Information Sets
Developments in the Nonlinear Analysis of Economic Series
Impulse Response Functions Based on a Causal Approach to Residual Orthogonalization in vector autoregressions
Infinite Variance- and Research Strategy in Time Series Analysis
Is Seasonal Adjustment a Linear or Nonlinear Data-Filtering Process
Modeling volatility persistence of speculative returns-a new modle
Nonlinear stochastic trends
Prediction and Regulation by Linear Least-Squared Methods（review）
Shorte-run forecasts of electricity loads and peaks
Some Consequences of the Valuation Model When Expectations are Taken to be Optimum Forecasts
Time Series Analysis, Cointegration, and Applications
Varieties of long memory models

264573.rar (12.19 MB, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• Varieties of long memory models.pdf
• A Cointegration Analysis of Treasury Bill Yields.pdf
• A simple nonlinear time series model with misleading linear properties.pdf
• An introduction to stochastic unit-root processes.pdf
• Comments on -Psychophysics of Prices-.pdf
• Comments on testing economic theories and the use of model selection criteria.pdf
• Copycats and Common Swings- The Impact of the Use of Forecasts in Information Sets.pdf
• Developments in the Nonlinear Analysis of Economic Series.pdf
• Impulse Response Functions Based on a Causal Approach to Residual Orthogonalization in vector autoregressions.pdf
• Infinite Variance- and Research Strategy in Time Series Analysis.pdf
• Is Seasonal Adjustment a Linear or Nonlinear Data-Filtering Process.pdf
• Modeling volatility persistence of speculative returns-a new modle.pdf
• Nonlinear stochastic trends.pdf
• Prediction and Regulation by Linear Least-Squared Methods（review）.pdf
• Shorte-run forecasts of electricity loads and peaks.pdf
• Some Consequences of the Valuation Model When Expectations are Taken to be Optimum Forecasts.pdf
• Time Series Analysis, Cointegration, and Applications.pdf

2008-11-7 17:31:00 上传

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[此贴子已经被作者于2008-12-11 3:35:32编辑过]

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关键词：Granger Briton Grange 诺奖获得者 range 论文 获得者 Granger Clive Briton

克莱夫·格兰杰——2003年诺贝尔经济学奖获得者

　　克莱夫·格兰杰，2003年诺贝尔经济学奖得主，来自美国加州大学圣迭戈分校。

　　格兰杰教授被认为是世界上最伟大的计量经济学家之一，瑞典皇家科学院曾说，“他不仅是研究员们学习的光辉典范，而且也是金融分析家的楷模。”无数经济学专业的学生奋斗一生，也只是为了能远远看到他的背影。他在利用数学模型分析时间序列数据方面的实证研究，给全世界打开了一扇窥探经济运行规律，特别是金融市场运行规律的大门。正因如此，我们可以对股市和汇市浩如烟海的数据进行分析整理，并预测今后的走势。

　　除了在计量经济学方面造诣颇高之外，格兰杰教授的文学水平也非常出色。早在读高中时，他就曾在两个语法学校就读，这使得他的论文语言流畅，可读性强，许多内容和案例都成为经典被广泛引用。

　　格兰杰教授为研究经济规律作出了大量贡献，这首先要感谢他的一次口吃。在高中时期，格兰杰的第一理想是做方法论的研究，但有一次所有学生公开表达理想的时候，他竟然没有说出方法论这个单词，而是随口说要做统计学家。格兰杰教授后来回忆说，也许就是因为那一次口吃，决定了他现在的职业。从此世界上多了一位傲视群雄的经济学家，克莱夫·格兰杰。

谢谢楼主，能否以后注明年份，便于识别~~

收藏了，谢谢楼主。

holdser 发表于 2008-11-7 17:33
Briton Clive W.J Granger
[2003]    罗伯特·恩格尔(Robert F. Engle)和克莱夫·格兰杰(B ...

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