一道关于远期利率的题目

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6个月国库券的即期利率为4%，1年期国库券即期利率为5%，从6个月到1年的远期利率是：

A .3%   B.4.5%  C.5.5%  D.6%

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关键词：远期利率 国库券 利率 题目 远期

答案是C。

我用(1+4%/2)(1+r)=（1+5%/2)^2 的方法,算出来r=0.03，然后把这个远期利率折算成一年的BEY=0.03×2=6%   为什么会是C呢？

[此贴子已经被作者于2008-11-7 20:24:02编辑过]

大家没人愿意帮助我吗～～～～55

原因是你的解答是正确的！就是D，可是答案是错误的！
你我都太相信答案了！而不信自己了！

哈哈，只要有人肯定我是对的，那我就相信自己了！这该死的答案，哼~~~~~~

印错了呗~~~~~~~·

应该用(1+4%/2)(1+r)=（1+5)的方法,算出来r接近0.03

因为1年期国库券的利率就是真实收益率，无需转化。不过答案仍然是D

答案是C，不知你看过john hull没有，这是用指数形式算的，exp(r2*t2)=exp(r1*t1)exp(r*(t2-t1)).

hull 5th ,page99,equation5.1 tells u how to get it.This is very easy,come on!

前提是 如何计息的~~指数算法是CONTINUOUSLY COMPOUNDED