一道关于远期利率的题目

以下是引用我爱香港0在2008-11-10 11:26:00的发言：
答案是C，不知你看过john hull没有，这是用指数形式算的，exp(r2*t2)=exp(r1*t1)exp(r*(t2-t1)).

用连续复利来算，e^(2%×1)e^(r×1)=e^(2.5%×2)，得2%+r=2.5%×2，解得r=3.0%，再乘以2=6.0%

如果按照leegzsh网友的算法，(1+4%/2)(1+r)=（1+5%)按连续复利算，得出答案仍然是D。

我爱香港0网友能告诉我具体算法吗？怎么算出5.5%？

以下是引用我爱香港0在2008-11-10 11:26:00的发言：
答案是C，不知你看过john hull没有，这是用指数形式算的，exp(r2*t2)=exp(r1*t1)exp(r*(t2-t1)).

用连续复利来算，e^(2%×1)e^(r×1)=e^(2.5%×2)，得2%+r=2.5%×2，解得r=3.0%，再乘以2=6.0%

如果按照leegzsh网友的算法，(1+4%/2)(1+r)=（1+5%)按连续复利算，2%+r=5%，得出答案仍然是D。

我爱香港0网友能告诉我具体算法吗？怎么算出5.5%？

说的好。时不时还整句“英格丽时”出来。我晕

exp(r2*t2)=exp(r1*t1)exp(r*(t2-t1))

5%*1=4%* 0.5+r(1-0.5),r=6%.

看来还是D，呵呵我以为是单利复利的差别，没有算，抱歉呵呵

哈哈，没关系，这道题解决了，谢谢大家～～～～～[em21][em21]

您太客气了，呵呵握握手就行了，不用“”了。

太好了 我也学到了很多知识 但我不会贴打杯儿的图片 否则我也要打 耶！！！

我用(1+4%/2)(1+r)=（1+5%/2)^2 的方法,算出来r=0.03，然后把这个远期利率折算成一年的BEY=0.03×2=6%   为什么会是C呢？
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-381454-1-1.html

(1+4%/2)(1+r)=（1+5%) 如此得解最接近答案c