[求助]关于VAR的疑问

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、平稳或非平稳的时间序列是不是都可以用来构建VAR模型，如果这样的话，还有必要对时间序列进行单位根检验吗？

 

2、如果构建的VAR模型不是平稳的系统，那该怎么处理呢？

 

3、时间序列之间的因果检验都要基于建立的VAR模型吗？

 

4、用于做VAR模型的时间序列需要满足什么条件吗？

 

5、如果序列之间不存在协整关系，因果关系，还能做脉冲响应吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR VAR模型 单位根检验 AR模型 时间序列 VaR 疑问

需要单位根检验，平稳可以，不平稳协整了也可以
因果检验可以在平稳或者协整的情况下进行，不用基于VAR，可以在协整之后做
如果不协整，不因果做脉冲未必有好的结果，脉冲前提是VAR是平稳的