高手请入：如何回归有系数约束的转换回归模型

夏目贵志 发表于 2015-7-29 22:28
关键是要看有没有已经发表的论文用这个模型。如果没有，那估计就比较麻烦，如果有，就照着做就好了。

有 但是只报告结果 并没有估计过程说明的  论文一般都不说明或者注明回归的非常具体的方法和命令的

好想~~~ 发表于 2015-7-30 07:57
有 但是只报告结果 并没有估计过程说明的  论文一般都不说明或者注明回归的非常具体的方法和命令的

如果是作者自己derive的estimator就会有详细说明的。不会有具体命令，但是相关的理论和证明都会有的。

夏目贵志 发表于 2015-7-30 10:19
如果是作者自己derive的estimator就会有详细说明的。不会有具体命令，但是相关的理论和证明都会有的。

如果我能写出似然函数真的可以自己算出吗，也许真的要学着写了

好想~~~ 发表于 2015-7-30 21:32
如果我能写出似然函数真的可以自己算出吗，也许真的要学着写了

理论上当然是可以的。实际上嘛，就不一定了。如果函数性质不好，最大化的时候可能会有各种问题。你也不太容易保证你得到的就是global maximum。

夏目贵志 发表于 2015-7-29 22:28
关键是要看有没有已经发表的论文用这个模型。如果没有，那估计就比较麻烦，如果有，就照着做就好了。

论文就是说有这个约束 然后就说了个似然值，没了  。我知道似然方程怎么写 可是在stata中根本不知道怎么弄

好想~~~ 发表于 2015-8-3 17:58
论文就是说有这个约束 然后就说了个似然值，没了  。我知道似然方程怎么写 可是在stata中根本不知道怎么弄 ...

呵呵。这个要专门讲一本书的
http://www.stata.com/bookstore/m ... d-estimation-stata/

夏目贵志 发表于 2015-8-4 10:07 http://www.stata.com/bookstore/maximum-likelihood-estimation-stata/

capture program drop  restrictedswitchingmodel
program restrictedswitchingmodel
args lnf  wage1 wage2  swit sigma1 sigma2
        
   
   
        quietly replace `lnf' = ln( normal('swit')* normalden($ML_y1,'wage1','sigma1')+normal(-'swit')* normalden($ML_y2,'wage2','sigma2')    )
        }
end

constraint 1   lnwage(nonruralspeci)-lnwage2(nonruralspeci)=primary(nonruralspeci)
ml model lf restrictedswitchingmodel (lnwage= eduyear1  experi experi2  nonruralspeci marriage health     middle   west)(lnwage2=  eduyear1  experi experi2  nonruralspeci marriage health     middle   west) (primary=eduyear1  age nonruralspeci marriage health     middle   west)(sigma1:)(sigma2:),constraint(1)


ml maximize
问题1：命令到ml model 这行就说(note: constraint number 1 caused error r(133))
问题2：我去掉,constrains(1)时，命令到ml maxizine时 说 invalid name swit  swit 是我命名的第三个方程的线性等式。 求教啦！！！！

好想~~~ 发表于 2015-8-4 12:01
capture program drop  restrictedswitchingmodel
program restrictedswitchingmodel
args lnf  wage1  ...

我上次用自己的likelihood function已经好几年前啦~东西都忘得差不多了。你要是把数据和你用的具体命令都发上来，我至少能在我这里运行一下看看是不是会得到和你一样的错误信息。别的就帮不上什么忙了。
关于问题1：我当时所有的constraint都是直接hard code到likelihood里的，没有用stata自己的constraint。
关于问题2：好像有个什么ml check这样的命令可以检查你的likelihood写对没有。你得试试。