楼主: 彼岸之望
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[其他] 关于数据模拟和建模的问题 [推广有奖]

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彼岸之望 发表于 2015-7-28 19:22:23 |AI写论文

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我想做央行最新的那几个货币政策工具:常备借贷便利SLF,中期借贷便利MLF对一些经济因素的影响。而这些数据央行只按月公布,没有精确到每一天。这样如果做回归的话,会觉得样本量太少。即使从13年开始算起,大概只有30个总样本,而这些总样本中只有不到10个月是使用了新货币政策工具的。


于是只能用每个月的平均利率来做回归
因此感觉不好做——如果添加了太多的其他影响因素,如M2,存贷款利率等,在样本量不够的情况下,结果很难显著啊,并且扩充时间范围的话,太多因素在一个月中爆发了,会让货币工具的效力显得不明显。
所以我想用数据模拟的方式,做出最拟合方程的波动的日度数据
有没有一种方法,可以根据波动状况做模拟,
比如我预设,在利率波动超过某一限度后,侦测到这种状况后,就有SLF资金,或者MLF资金注入。因为理论是利率波动过大,银行就会向央行寻求资金。波动的程度越高,需求的资金就越高,根据这种特性,把每个月的SLF总额分配到一个月下的每一天,这样数据样本就会扩张了

请问有这样的模拟方法吗??
或者我该怎么做呢?
我希望不是模拟出一组数据就结束了,除了模拟,在模拟后能够自动去拟合,然后找出最佳搭配方案的方法。。。
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关键词:数据模拟 货币政策工具 常备借贷便利 存贷款利率 货币政策 存贷款利率 货币政策 样本 影响

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colinwang 企业认证  发表于 2015-7-29 23:50:52
虽然我没有看懂你的statement-“利率波动过大-银行就会向央行寻求资金;波动的程度越高-需求的资金就越高”
从pure mathematics的方法来说,可以考虑cubic spline interpolation来填补数据

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