时间序列，被解释变量原序列平稳，三个自变量一阶单整

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请问可以进行协整吗？

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关键词：时间序列 解释变量 自变量 自变量

全部一阶差分后再做协整，然后做完看ADF

ljcxpz 发表于 2015-7-28 21:42
全部一阶差分后再做协整，然后做完看ADF

你的意思是数据先用genr命令生成一阶差分的数据再进行jj协整吗？还有就是做完后看ADF是什么意思？ADF不是在协整之前的吗？能说的再清楚些吗？谢谢了

如果有序列本身原序列平稳的 ，那不可能存在协整关系的哟。

crystal8832 发表于 2015-7-28 23:36
如果有序列本身原序列平稳的 ，那不可能存在协整关系的哟。

可是我看到有些人说只有自变量同阶单整，因变量比自变量低阶就可以协整的，我也不知道是不是对的

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-7-29 00:02
可是我看到有些人说只有自变量同阶单整，因变量比自变量低阶就可以协整的，我也不知道是不是对的

这个是有的，从EG协整检验衍生出来的方法，被解释变量单整阶数比自变量低，自变量也没有都要求同阶单整，只要自变量与因变量线性组合U是平稳的就行。至于楼上所说的不都是同阶单整不存在协整，也是有道理的，基于JJ协整检验，要求自变量与因变量均是同阶单整（一般都是一阶）。目前来说，如果时间向量（自变量与因变量组成）是二维（一个自变量一个因变量），同阶单整，一般用EG两步法，做协整构建ecm;如果向量是三维及以上，若同阶单整，一般都是用JJ协整检验构建VEC

carryluocan 发表于 2015-7-29 10:04
这个是有的，从EG协整检验衍生出来的方法，被解释变量单整阶数比自变量低，自变量也没有都要求同阶单整， ...

那你的意思是我的做不了jj协整了呢，那我有其他方法解决吗？就被解释变量是平稳的

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-7-29 10:10
那你的意思是我的做不了jj协整了呢，那我有其他方法解决吗？就被解释变量是平稳的

差分平稳后做VAR啊，时间序列不满足同阶单整，则考虑差分做VAR，满足同阶单整，则协整检验（存在协整关系）后构建VEC（有约束VAR）

carryluocan 发表于 2015-7-29 23:12
差分平稳后做VAR啊，时间序列不满足同阶单整，则考虑差分做VAR，满足同阶单整，则协整检验（存在协整关系 ...

请问差分之后再做VAR的经济意义是啥。。谢谢

Ztongxue 发表于 2017-2-27 15:18
请问差分之后再做VAR的经济意义是啥。。谢谢

请问这个问题您解决了吗？我也遇到了这个问题。