用winrats做二元bekk-GARCH，麻烦能帮我看看结果吗

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open dataDATA "d:\LW.xls"
data(format=xls,org=columns) 1 1977 h  e
set hs = 100.0*log(h/h{1})
set es = 100.0*log(e/e{1})
system(model=var1)
variables hs es
system(model=var1)
variables hs es
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,mv=bekk,pmethod=simplex,piters=10)

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS
Convergence in    39 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100
Usable Observations                      1974
Log Likelihood                     -8034.6538

    Variable                        Coeff      Std Error      T-Stat      Signif
************************************************************************************
Mean Model(HS)
1.  HS{1}                         0.064296507  0.021068236      3.05182  0.00227457
2.  ES{1}                        -0.024586085  0.018740855     -1.31190  0.18955463
3.  Constant                      0.054545146  0.040911776      1.33324  0.18245362
Mean Model(ES)
4.  HS{1}                         0.052402145  0.014752863      3.55200  0.00038232
5.  ES{1}                        -0.006557850  0.022360094     -0.29328  0.76930536
6.  Constant                      0.024084602  0.035235270      0.68354  0.49426773

7.  C(1,1)                        0.293699442  0.032407101      9.06281  0.00000000
8.  C(2,1)                        0.039159535  0.032283088      1.21300  0.22512805
9.  C(2,2)                        0.126151947  0.026134687      4.82699  0.00000139
10. A(1,1)                        0.285417265  0.017390932     16.41184  0.00000000
11. A(1,2)                       -0.006717085  0.012576028     -0.53412  0.59325977
12. A(2,1)                       -0.015630018  0.019176355     -0.81507  0.41503384
13. A(2,2)                        0.187334347  0.015855845     11.81484  0.00000000
14. B(1,1)                        0.950844294  0.005876444    161.80606  0.00000000
15. B(1,2)                        0.001629677  0.003742383      0.43546  0.66322497
16. B(2,1)                        0.002909510  0.004491562      0.64777  0.51713216
17. B(2,2)                        0.980150381  0.003329202    294.41001  0.00000000

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关键词：WinRATS winrat GARCH Rats bekk system

您好，请问这代码是从哪本教材得到的呀，我也在学习这方面的模型，还有面板GARCH模型一类的。如果没有教材，请指教一下如何进行学习？十分感谢

Wfinance 发表于 2015-7-29 19:51
您好，请问这代码是从哪本教材得到的呀，我也在学习这方面的模型，还有面板GARCH模型一类的。如果没有教材， ...

论坛上有

你这不是已经做出结果了吗？这结果我觉得没有什么问题，我用Eviews做过对角BEKK，理论上没有问题

Wfinance 发表于 2015-7-29 23:05
你这不是已经做出结果了吗？这结果我觉得没有什么问题，我用Eviews做过对角BEKK，理论上没有问题

这些系数，我看不太懂，分析不来

Wfinance 发表于 2015-7-29 23:05
你这不是已经做出结果了吗？这结果我觉得没有什么问题，我用Eviews做过对角BEKK，理论上没有问题

这些系数，我看不太懂，分析不来

BEKK模型对系数要求并不高，它不同于一般的回归，一般回归注重因果变量的经济含义，而GARCH类模型，尤其是多元模型，主要是得到其条件方差，分析条件方差的波动情况。前面两个均值模型得出的系数，是均值方程的系数，后面7——17得出的系数是对应方差方程的系数，其中三个C表示常数项，应该是2*2对称矩阵，所以C（1,2）=C（2,1）；A和B也均是二阶方阵，对应写出来就行。

Wfinance 发表于 2015-7-31 22:32
BEKK模型对系数要求并不高，它不同于一般的回归，一般回归注重因果变量的经济含义，而GARCH类模型，尤其是多 ...

你好~~我的GARCH-BEKK模型已经做出来了，参数也估计出来了，但是在最后做   残差检验   的时候运行出问题了，可以麻烦您帮我看一下吗？下面是残差检验的代码：
set stdR1 = rr(t)(1)/sqrt(hh(t)(1,1))
set stdR2 = rr(t)(2)/sqrt(hh(t)(2,2))
@mvqstat(lags=1)
# stdR1
@mvqstat(lags=1)
# stdR2
@mvqstat(lags=1)
# stdR1 stdR2
set stdR1sq = stdR1**2
set stdR2sq = stdR2**2
@mvqstat(lags=1)
# stdR1sq
@mvqstat(lags=1)
# stdR2sq
@mvqstat(lags=1)
# stdR1sq  stdR2sq

## MAT15. Subscripts Too Large or Non-Positive
Error was evaluating entry 277

后面的这个
## MAT15. Subscripts Too Large or Non-Positive
Error was evaluating entry 277
是什么意思呢？

非常感谢！！

Wfinance 发表于 2015-7-31 22:32
BEKK模型对系数要求并不高，它不同于一般的回归，一般回归注重因果变量的经济含义，而GARCH类模型，尤其是多 ...

A（1.2）表示的是a12这个元素吗？因为我要检验a12=b12=0来判断波动溢出效应。

断弦1943 发表于 2016-4-15 22:34
A（1.2）表示的是a12这个元素吗？因为我要检验a12=b12=0来判断波动溢出效应。

求问~搞定了吗？具体均值和方法方程怎么写，分享一下~