[英文文献] 利用自适应套索和自适应群套索对矢量自回归进行了有效的估计和预测 [推广有奖]

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植物保护746 发表于 2004-11-18 22:28:04 |AI写论文

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英文文献：利用自适应套索和自适应群套索对矢量自回归进行了有效的估计和预测
英文文献作者：Anders Bredahl Kock,Laurent A.F. Callot
英文文献摘要：
我们表明自适应Lasso (aLasso)和自适应组Lasso (agLasso)是有效的平稳向量自回归，其中每个方程的参数数小于观测数。特别地，这意味着参数以根T率被一致地估计，真正的零参数被如此渐进地分类，非零参数被有效地估计，仿佛只有相关的变量从一开始就被包含在模型中。群体自适应套索不同于自适应套索，它将协变量划分为成员均相关或均不相关的组。这两种估计器都具有一次性进行变量选择和估计的特点。我们评估这些估计器对大量宏观经济变量的预测精度。套索被认为是最精确的程序。自适应组和自适应组Lasso不太稳定，但大部分表现与共同因素模型相同。