卡尔曼滤波资料.rar
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邓自立2005最优估计理论及其应用:建模、滤波、信息融合估计
Welch & Bishop 2006 卡尔曼滤波器介绍
Hamilton 1995 Time Series Analysis
Richard & Singpurwalla 1983 Understanding the Kalman Filter
Chi & Greenberge 1995 Understanding the Metropolis-Hastings algorithm
Tang 2009 Estimating Exponential Affine Models With Correlated Measurement Errors
其中,Hamilton(1995)、邓自立(2005)和Richard & Singpurwalla (1983)对Kalman滤波 从不同角度进行了解释(我没记错的话应该是,邓自立在映射定理的基础上,Richard & Singpurwalla (1983)在正态分布性质的基础上,Hamilton从啥我给忘了,但是应该是不同的角度)。对于希望从贝叶斯估计的角度理解kalman滤波的同学,Richard & Singpurwalla (1983)会比较有帮助。而Chi & Greenberge 1995给出了退火算法的介绍,以后应用Kalman滤波也许会用到。Welch & Bishop 2006是一个基本的介绍,对于理解滤波算子会有点用。Tang 2009是一个应用Kalman滤波的例子。谢谢。


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