做了下shibor和上证综指的统计回归

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对2014年1月到2015年7月的shibor隔夜利率，一月利率（其他利率很明显可以从图看出无相关）和上证指数进行了简单的线性回归，得出了还是隔夜利率相关性大（R2分别是0.25和0.17）。p=4446－619on，也就是每上涨一点shibor利率，上证综指就要下跌619点。当然本回归非常不严谨，仅供探讨。

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关键词：SHIBOR HIBOR 上证综指 HiB 线性回归 上证 统计 shibor