问一个用R分析时间序列中出现的问题

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好几次用R，分析别人用eview、SAS成功分析过的时间序列，结果中都会提示Error in stats:::arima(x = x, order = order, seasonal = seasonal, xreg = xreg,  :
  non-stationary AR part from CSS

当然用极大似然估计也能得到估计值，但结果与别人的差异很大

我不明白，为啥R的分析结果和SAS、eview有着这么区别？

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关键词：时间序列 stationary seasonal station 极大似然估计 seasonal Error

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