联立方程模型下gmm命令

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lnPro=b1+b2lnEX+b3A+b4B+b5E+CV2+u2               
对于这样一个联立方程，怎么使用GMM检验？求命令

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关键词：联立方程模型 联立方程 GMM 模型

补充下，是stata的命令

联立一起估计，是没有gmm命令的
但可以考虑单方程一条一条估计，用ivregress


Title

    [R] ivregress -- Single-equation instrumental-variables regression


Syntax

        ivregress estimator depvar [varlist1] (varlist2 = varlist_iv) [if] [in] [weight] [,
              options]


    estimator               Description
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2sls                    two-stage least squares (2SLS)
    liml                    limited-information maximum likelihood (LIML)
    gmm                     generalized method of moments (GMM)
    ---------------------------------------------------------------------------------------

蓝色 发表于 2015-8-2 21:21
联立一起估计，是没有gmm命令的
但可以考虑单方程一条一条估计，用ivregress

OK，谢谢     

蓝色 发表于 2015-8-2 21:21
联立一起估计，是没有gmm命令的
但可以考虑单方程一条一条估计，用ivregress

xtabond2可以吧

hongt 发表于 2016-5-4 20:21
xtabond2可以吧

Description

    xtabond2 can fit two closely related dynamic panel data models.  The first
    is the Arellano-Bond (1991) estimator, which is also available with
    xtabond, though without the two-step standard error correction described
    below.  It is sometimes called "difference GMM." The second is an
    augmented version outlined by Arellano and Bover (1995) and fully
    developed by Blundell and Bond (1998).  It is known as "system GMM."
    Roodman (2009) provides a pedagogic introduction to linear GMM, these
    estimators, and xtabond2.  The estimators are designed for dynamic
    "small-T, large-N" panels that may contain fixed effects and--separate
    from those fixed effects--idiosyncratic errors that are heteroskedastic
    and correlated within but not across individuals.  Consider the model:

    y_it = x_it * b_1 + w_it * b_2 + u_it      i=1,...,N;     t=1,...,T
    u_it = v_i + e_it,
应该可以的

gmm can fit both single- and multiple-equation models.  It allows moment
    conditions of the form E{z_i u_i(b)} = 0, where z_i is a vector of
    instruments, and u_i(b) is an error term, as well as more general moment
    conditions of the form E{h_i(z_i;b)} = 0.  gmm works with cross-sectional,
    time-series, and longitudinal (panel) data.

蓝色 发表于 2015-8-2 21:21
联立一起估计，是没有gmm命令的
但可以考虑单方程一条一条估计，用ivregress

您好，本人愚钝，可以说的再详细一点吗？我按照您的说法再结合help ivregress。自学后输入命令，可显示的是“growth specified as both regressand and exogenous regressor”，这里的growth在第一方程中是被解释变量，在第二方程中是解释变量。我看其他联立方程模型的文章也有这样设计的模型，不知道为什么不可以。是我命令输入错误了吗

蓝色 发表于 2015-8-2 21:21
联立一起估计，是没有gmm命令的
但可以考虑单方程一条一条估计，用ivregress

你好，最近做联立方程模型和GMM的结合。方程如下：（1）growth=eidi+swiid+控制变量
（2）swiid=growth+eidi+控制变量。
输入命令：ivregress gmm growth eidi swiid variables(swiid=eidi growth variables)，结果红字显示：parentheses unbalanced。
因为不知道GMM估计联立方程该如何分布，烦请解答，非常感谢！

zncjzfwang 发表于 2015-8-3 22:57
OK，谢谢

您好，请问用GMM方法估计联立方程模型解决了吗？求命令，谢谢！！！