请问美式期权如何对冲呢

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rt，请问美式期权如何对冲呢

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关键词：美式期权 如何

yufangping 发表于 2015-8-3 11:03
rt，请问美式期权如何对冲呢

America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再put一份option让Gamma neutral。计算新的option对应的stock的Delta，再进行Delta hedge使Delta neutral就可以了。

dawnsense 发表于 2015-8-3 20:05
America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再p ...

美式期权为何要这么对冲呢？是什么性质导致要先对冲掉gamma再对冲delta呢？直接动态对冲delta并监控gamma不行吗

dawnsense 发表于 2015-8-3 20:05
America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再p ...

我咋感觉直接对冲delta就可以呢   美式期权的delta变化应该很平稳吧  

same as European option. It is much more clear if you analyze the hedging of an American option in the binomial tree model.

Chemist_MZ 发表于 2015-8-4 07:28
same as European option. It is much more clear if you analyze the hedging of an American option in t ...

恩，我觉得也应该和对冲欧式的差不多

yufangping 发表于 2015-8-4 00:52
美式期权为何要这么对冲呢？是什么性质导致要先对冲掉gamma再对冲delta呢？直接动态对冲delta并监控gamma ...

这是教科书式的完全对冲??，业内怎么做缺乏经验，见谅~