用autoreg来处理Heteroscedasticity,但standard error不是无unbiased and consistent。那么如何求robust standard error?
其实我对robust的理解也不是很清除,好像与什么HC0, HC1, HC2方法也有关。
好像sas里也有好些方法求robust standard error,其中一个是在model后加/acov 。
请高手指点。
楼主: lgwwin
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如何得出robust standard error? |
初中生 42%
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