GMM做DPD时，ar（1）不存在一阶自相关要紧吗？

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看到有些文章AR(1)检验不能拒绝原假设，说明不存在一阶自相关，这种情况正常吗？
DPD难道不是都存在一阶自相关的吗？

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关键词：GMM 不存在 自相关 原假设 文章

差分后的随机干扰项应该是必然存在一阶序列相关的啊

有没有碰到过这种情况啊？
AR(1)和AR(2)都不能拒绝原假设，这种结果能接受吗？

xiongjerry 发表于 2015-8-5 11:44
差分后的随机干扰项应该是必然存在一阶序列相关的啊

为什么？AR(1) error的模型取first difference之后不会存在自相关

因为υ_(i,t)与υ_(i,t-1)中都含有υ_(i,t-1)，存在一阶自相关是很自然的

xiongjerry 发表于 2015-8-12 01:54
因为υ_(i,t)与υ_(i,t-1)中都含有υ_(i,t-1)，存在一阶自相关是很自然的

http://www.hull.ac.uk/php/ecskrb/FCAST/Autocorelation.pdf
看第28页。

楼主，请教一下。
如果AR(1)结果显示序列相关，同时AR(2)也是显示序列相关，应该如何处理？
我看其他文献建议把工具变量滞后阶数设定从3开始，这样设定可行吗?
如果从3设定的话，那么判断标准是不是变为 “一阶、二阶都自相关，但没有三阶自相关性质”？

huanghao028 发表于 2015-11-16 20:26
楼主，请教一下。
如果AR(1)结果显示序列相关，同时AR(2)也是显示序列相关，应该如何处理？
我看其他文献 ...

滞后阶数与AR检验没关系。
AR(2)一定要通过。

xiongjerry 发表于 2015-11-18 09:54
滞后阶数与AR检验没关系。
AR(2)一定要通过。

多谢！
之前AR(2)检验一直没办法通过，考虑横截面相依（加入年份虚拟变量）后，AR(2)就能通过了。

huanghao028 发表于 2015-11-18 14:25
多谢！
之前AR(2)检验一直没办法通过，考虑横截面相依（加入年份虚拟变量）后，AR(2)就能通过了。

截面相依的单位根检验不好做吧