VAR滞后长度的确定

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

view——lag structure——lag length criteria，结果如下，请问下最优滞后长度如何确定？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR Structure Criteria struct length structure criteria 如何

个人意见：考虑AIC最小的——5阶

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-5 10:57
个人意见：考虑AIC最小的——5阶

好的，谢谢。再请问下您一个问题，我看到很多文献做时间序列分析都是单位根、协整、误差修正、格兰杰因果检验。那是否需要做多重共线性检验啊？还有就是如果变量存在多重共线性会影响协整吗？

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-8-5 11:02
好的，谢谢。再请问下您一个问题，我看到很多文献做时间序列分析都是单位根、协整、误差修正、格兰杰因果 ...

其实共线性问题大多数的多元回归都会有，只是程度不同罢了，完全不存在的情况比较少，比如做了主成分之后……我个人觉得这个问题应该在截面数据会考虑的多点，时间和面板数据的话一般不作为重点考虑的。

╳﹎菰独_﹏o 发表于 2015-8-5 11:02
好的，谢谢。再请问下您一个问题，我看到很多文献做时间序列分析都是单位根、协整、误差修正、格兰杰因果 ...

其实共线性问题大多数的多元回归都会有，只是程度不同罢了，完全不存在的情况比较少，比如做了主成分之后……我个人觉得这个问题应该在截面数据会考虑的多点，时间和面板数据的话一般不作为重点考虑的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-5 11:22
其实共线性问题大多数的多元回归都会有，只是程度不同罢了，完全不存在的情况比较少，比如做了主成分之后 ...

再请问下，我是根据一个理论模型做的协整检验，在消除自相关后，有一个变量不够显著，其余两个显著，其他像可决系数、F统计量、DW都不错的，那这样的模型可以吗？有些同学说，有一个不显著显得真实些，只有自己在解释时强调下原因就行，也不知道是否可行