因为国内现在期权品种比较少,价差期权对冲的话不一定有相应的品种。那现在二元期权都是如何对冲呢?动态对冲的话如何处理到期时delta变化剧烈的情况
楼主: yufangping
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[期权交易] 目前国内是如何对冲二元期权呢 |
硕士生 13%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于2楼 查看完整内容 You will have this issue only when the option ends ATM. Dude, just charge your client some fee to cover these potential hedging error :-)
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