协整与误差修正模型

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为了说清楚我的问题，可能有些啰嗦。望各位高手耐心指教。谢谢。

我的步骤是：

1、先检验各时间序列的平稳性（有多个时间序列变量），检验均存在一阶单整，故可以做协整检验。

2、在做协整（选择用Johansen检验）之前要确定滞后阶数，好像是Johansen检验的结果对滞后阶数的选择是比较敏感的。（因为Johansen检验是一种基于向量自回归（VAR）模型的检验方法，所以在进行协整检验之前必须确定VAR模型中变量的滞后阶数。）

3、通过VAR模型中变量的滞后阶数检验，发现当3阶滞后时满足稳定性条件（AR跟检验）。由于样本有限，最大只能滞后3阶。这样的话协整检验就是滞后2阶，经协整检验后存在协整关系。但当建立误差修正模型时，由于样本有限，最大只能滞后1阶。

我的问题是：如何解决滞后阶数的选择问题？误差修正模型最大只能滞后一阶，而其对应的VAR模型在滞后2阶时却不满足稳定性条件。

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关键词：误差修正模型 误差修正 johansen检验 Johansen johans 模型 误差

我也疑惑，譬如协整检验、VAR、误差修正模型滞后阶数之间的关系。譬如EVIEWS6.0确定VAR最佳的滞后阶数为2，那么误差修正模型滞后阶数为1？那么格兰杰因果检验的滞后阶数呢？

还有关于滞后阶数的疑惑，VAR和VEC滞后阶数的关系？相同OR少一阶？

VEC的滞后阶数应该比VAR操作时候少一阶，那么如果出现了一个稳定一个不稳定的情况怎么办？

头疼的问题啊

我也疑惑，各位大哥大姐有什么想法记得说说啊