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[程序化交易] 怎么算一个策略的IC（或IC序列） [推广有奖]

21楼

Sillysister 发表于 2016-7-25 18:24:05

acy925 发表于 2016-1-21 11:02
仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期 ...

非常感谢楼主的分享！！！

22楼

panax 发表于 2017-4-12 17:24:09

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

你好，可以分享一下《Multi-Factor Quant Model》吗？
我的邮箱 liaoyz@rtfund.com

23楼

tjuzzh 发表于 2017-5-11 23:47:59

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

报告《Multi-Factor Quant Model 》还有电子版，给我发一份谢谢 tjuzzh@aliyun.com

24楼

诡七道·铁血 发表于 2017-6-3 19:19:13

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

能发一份电子版吗？
5300wc501@163.com

25楼

sunjunlei 发表于 2017-6-13 15:59:55

求楼主发一份电子版，感谢感谢！ dadalei0713@163.com

26楼

floydgyf

发表于 2017-9-11 15:29:40

兄弟可否分享一下大通的那篇文献？

27楼

wangyang579 发表于 2018-8-29 16:33:44

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

可以分享一份
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》吗？
谢谢!!!
236661151@qq.com

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