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对（11.10）式两边求方差得（11.11）式，因为R1是无风险收益率，所以方差为0，所以右侧只有风险资产的方差，由于比例为b，由方差的性质知b可提出方差外变为b^2。（11.11）两边开方得（11.12），原因是标准差的定义即方差的开方。