关于gmm xtabond2 dummy 问题

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在stata回归运行dummy的时候，一直是用yr*, stata会自动去掉多余的dummy, 但突然发现在运行gmm diff的时候，用xtabond2
balance panel, 数据是8年的，因为diff，所以有用的是6年数据，但是为什么dummy 选择是yr3-yr8，是6个dummy variable，而不是5个?

xtabond2 y l.y  x yr*, gmm(y, lag(3 3) eq(diff))  ///
> iv(x  yr*, eq(diff))  artests(3) noleveleq small noconstant twostep robust

Dynamic panel-data estimation, two-step difference GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: prac                            Number of obs      =     45402
Time variable : year                            Number of groups   =      7567
Number of instruments = 12                      Obs per group: min =         6
F(8, 7567)    =    383.67                                      avg =      6.00
Prob > F      =     0.000                                      max =         6
------------------------------------------------------------------------------
             |              Corrected
  y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
  y|
         L1. |   .5896748   .0368304    16.01   0.000     .5174771    .6618726
               |
            x |   .2748855   .0079892    34.41   0.000     .2592245    .2905465
         yr3 |   .4118565   .0176987    23.27   0.000     .3771622    .4465508
         yr4 |    .099132   .0116557     8.51   0.000     .0762836    .1219804
         yr5 |    .085225   .0118915     7.17   0.000     .0619144    .1085356
         yr6 |   .0728005   .0108675     6.70   0.000     .0514972    .0941038
         yr7 |   .0263865   .0094997     2.78   0.000     .0077645    .0450085
         yr8 |  -.0096411    .008496    -1.13   0.000    -.0262955    .0070134
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关键词：XTABOND Dummy abond abo GMM difference

如果我没猜错的话 你应该是动态面板数据模型中一阶差分矩估理解的并不是很透

lyleconometrics 发表于 2015-8-15 17:26
如果我没猜错的话 你应该是动态面板数据模型中一阶差分矩估理解的并不是很透

谢谢回答啊，是理解的不是很透，能具体讲下吗

maggietan 发表于 2015-8-17 18:01
谢谢回答啊，是理解的不是很透，能具体讲下吗

这个看一些动态面板数据模型的相关资料吧。 这里发帖说的话不是那么容易说明白的。

谢谢回复，有没有啥资料推荐的，还有就是stata 如果定义 yr*, 自动选择6个是对的，对吗

楼主你好！请问如何在GMM中加入年份虚拟变量呢？
我的面板数据的简要格式如下，y为因变量，X1x2为自变量,year为虚拟变量：
y  year   x1 x2
1  2000  2   3
1  2001  4   2
1  2002  5   6
2  2000  1   8
2  2001  9   3
2  2002  2   6

我用 xtabond2 y l.y x1 x2 year*,gmm(y x1 x2) iv(year*) 后，运行结果中虚拟变量只有year，不像你在一楼中的yr3、yr4、yr5等。
请问，应该如何改正虚拟变量，才可行呢？

maggietan 发表于 2015-8-9 07:47
在stata回归运行dummy的时候，一直是用yr*, stata会自动去掉多余的dummy, 但突然发现在运行gmm diff的时候， ...

为什么我的stata不能识别xtabond2这个命令？

叮叮当当呀 发表于 2015-12-3 01:42
为什么我的stata不能识别xtabond2这个命令？

需要安装一下，ssc install xtabond2