关于自相关性的判断

高中生

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楼主

xiekc99 发表于 2015-8-10 06:46:47 |AI写论文

50论坛币

书页看了不少了，模型也走过了，就是还是有些细节的问题不知道应该如何解决
放图了，三张

这三个有什么区别吗？在建模之前和建模之后应该怎样应用这些呢？
我做garch模型。
求大神前来相助，多谢！

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-10 09:52:40

我没看到图啊……楼主是不是漏加图片了？

藤椅

xiekc99 发表于 2015-8-11 06:57:23

胖胖小龟宝发表于 2015-8-10 09:52
我没看到图啊……楼主是不是漏加图片了？

啊。。。。没加进来啊。。我再试试

板凳

xiekc99 发表于 2015-8-11 07:00:24

报纸

xiekc99 发表于 2015-8-11 07:01:15

不好意思，之前忘记放图了。。。。

地板

胖胖小龟宝 发表于 2015-8-11 09:25:21

第一张你是对R序列做了自相关的图，后面分别针对的是残差。检验的内容不同。
从第一张图上来看，想问问之前有没有检验平稳性，数据是否有周期？

7楼

xiekc99 发表于 2015-8-11 17:28:39

胖胖小龟宝发表于 2015-8-11 09:25
第一张你是对R序列做了自相关的图，后面分别针对的是残差。检验的内容不同。
从第一张图上来看，想问问之前 ...

做了平稳性检验，数据平稳。是股票回报率的。

8楼

xiekc99 发表于 2015-8-11 22:07:58

就是想问，判断arch效应用那个残差平方的自相关图对吧？从几阶开始小于5%就算几阶的lags吗？？

9楼

xiekc99 发表于 2015-8-12 02:29:13

求问arch效应检验中的lags。。。。怎么得出来？上面写的因变量是残差的平方，难道就看残差平方的自相关图？？

10楼

xiekc99 发表于 2015-8-12 19:33:19

自己顶。。

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