新人报道，求教坛友关于自适应预期模型的回归问题。

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最近写论文遇到的问题，网上找不到答案，不知如何是好。
可能有点长，希望坛友能看一下，给一点意见就行了，谢谢！

这是模型，模型中包含预期值：

这是自适应预期假定：

那么问题来了，这个方程的解释变量y(t-1)与扰动项是相关的，不能用最小二乘法算。

我看书上说能用三种方法：

1、工具变量法，这个工具变量怎么选呢？我用的yt(-1)对xt(-1),xt(-2),xt(-3)进行回归，用算出来的估计值作为工具变量，这样可行吗？

2、极大似然法，这个我不知道怎么做，用eviews可以操作吗？

3、格点搜索法，因为（2）式可以转化成Xt*=γXt+γ(1-γ)*X(t-1)+γ(1-γ)^2*X(t-2)^2+……

γ在0-1之间，就在0-1取点，带入上式，再带入（1）回归。这个方法我能理解，但是用什么软件可以实现呢？

问题有点多，谢谢各位百忙之中能看一下我的问题，求好心人提点一下，感激不尽！

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关键词：新人报道 EVIEWS Eview 极大似然法 最小二乘法 模型

刚才图片传的不好，现在已经改了。计量或是eviws懂得多的能指教一下吗。随便说点什么吧。