如何求解BS模型中的波动率？

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请大侠赐教，在已知BS模型中的看涨期权价格为C条件下，求解波动率的详细算法是什么呢？[em09]

[此贴子已经被作者于2005-8-14 19:15:45编辑过]

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关键词：波动率 模型 求解

BSOPM就是用来算C的，已经知道了还反算吗？波动率是什么东西，我只知道方差代表波动

反算其实就是计算隐含波动率，可以用来判断期权交易价格是否被高估低估，希望得到进一步答复，谢谢：）

先通过方差，股票的现价，期权的执行价，时间长度，算出一个什么系数，然后查表查出一个数，在通过这个数算期权的理论价格。公式太复杂，打不出来。

按你说的大概就是反算方差，如果方差大，说明在这个价格上的期权实际上风险很大，价格高古了

因为option的价格是volatility的单调函数，故可通过数值分析的方法得到implied volatility

试错法应该就可以算出来了。编个小程序就可以了。

以下是引用lshi018在2005-8-14 19:54:01的发言：

先通过方差，股票的现价，期权的执行价，时间长度，算出一个什么系数，然后查表查出一个数，在通过这个数算期权的理论价格。公式太复杂，打不出来。

按你说的大概就是反算方差，如果方差大，说明在这个价格上的期权实际上风险很大，价格高古了

i agree with your method, first getting d1 and d2. and then check the list......

在Excel里面有一个功能是Goal Seek，用这个就可以很轻松地求出implied volatility.

多谢各位指点！偶现在最想知道的就是如何通过数值方法求解?或者是解偏微分方程？

具体解法可以麻烦给出来么？偶愿意奉以金钱50!!!

[em04]

BS模型要查表的，怎么能够手算呢，太复杂了