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楼主: shuguozhu
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[股票] 期权交易的问题 [推广有奖]

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shuguozhu 发表于 2015-8-17 18:45:01 |显示全部楼层
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我们开发了一套模型:量化投资者预期,找出该预期下最优的期权组合。
投资者预期的量化方法:投资者填写标的物每一个价格区间概率分布,同时对某些价格区间设置愿意承担的最大亏损比例。
最优期权组合的寻优方法:估算每一张期权合约在标的物不同涨幅下的价格,不同的合约进行组合,测算每一种组合在标的物不同涨幅下的收益率,与该组合在该投资人所认为的标的物不同涨幅概率分布下的预期收益率。
问题:行权日之前,合约价格的估算的算法,我们把期权价格分割为理论价格部分和溢价部分,分别拟合这两部分的数据,得到的结果非常好,好到我们最近在怀疑是不是所得结果本身就可以通过理论推理得到,而不是实际数据的巧合。。。

顺便说下,我们所开发的模型全部公开,包含理论、算法和源代码,有兴趣的朋友可以关注微信公众号“期权小岛”一起探讨哈。二维码: 公众号二维码.jpg



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yao_heart 发表于 2015-8-18 14:31:16 |显示全部楼层
关注一下,个人也是期权爱好者

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