[求助]Stata做面板数据的步骤

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在坛子里逛了很久了，尤其是stata版，但是好像没有看到关于对处理面板数据的一个完全步骤介绍，例如，其中是否涉及异方差、相关性，该对数据先做什么检验，然后再考虑如何选择固定效应还是随机效应，或是其他的模型，同时这些模型又该如何检验，很多来这里的人都是学了半路子计量，甚至好多人都不是学经济学的，让这些人从伍德里奇读起不太现实，所以还望有高人出来指点迷津。不过，我也知道真知还须从实践中出。

所以，我在这里想请问，对于大n小T的面板数据，其处理步骤应该有哪些？

我知道可以去查看stata journal，但是很多同学（包括我）都无法上外文网址，或是这些东西都是收费的。

[此贴子已经被eblog于2009-5-7 16:52:07编辑过]

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关键词：Stata 面板数据 tata 步骤介绍 固定效应 数据 面板 Stata

共同期盼达人指点！

一夜之间帖子就沉了，顶起来！

希望有人能够帮忙回答！

顶起来啊

同样期待！

我先來拋磚引玉吧,不過先聲明,我不是葚麼高人,而是菜貓一名.其實這個論壇對我幫助很大, 而且我也願意參加這種討論.

 

下面的內容是我從這個論壇上看到的( 大約2007年春天的時候) ,然後紀錄在我的筆記本上,很遺憾,忘了這位網友的名字,有知道的補充出來,估計就能找到原帖了,謝謝.

 

估計模型使用五種不同的方法.

 

（1）    OLS最小二乘法

（2）    FEM固定影响

（3）    REM随机影响

（4）    时间的固定影响

（5）    时间的随机影响

 

在(1)和(2)之間,用 Wald F test, null hypothesis is OLS

在(1)and (3) 之間, use BP LM test, null hypothesis is  OLS

在(4) and (5) 之間, use Hausman test, null hypothesis is  RE.

 

原帖子還有幾句話如下，

固定模型中可能存在异方差及自相关问题，产生估计偏误，所以我们应该检验异方差及自相关问题并纠正。其中组间异方差使用修正的(Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity)，自相关问题使用(Wooldrige test)，检验得知有异方差及自相关问题，运用广义最小二乘法估计纠正(FGLS)。

 

OK,上面我觉得都是一些根本的东东，在我自己的panel data數據分析里,我先用Hausman test, 結果選擇了固定影響模型. 然後我做了modified DW test,證明沒有自相关.其中这个modified DW test参看Bhargave et al(1982).

 

最后还要说的是arlionn的讲义让我收益非浅，楼主可以溜狗搜一下，关于Panel data他写了很详细的一章 Estimation with Stata。

 

欢迎大家补充，讨论。如果有错的地方，请一定告诉我，我也很想弄明白panel data數據分析。

我现在就为我的计量经济学作业发愁。数学基础差，做模板数据分析都不知从何着手？！

关于arlionn的笔记，在坛子里经常听到，今天找到了，先看看。

陆铭有一个关于如何做面板检验详细的解释，很好很强大！可以在他的博客里下到（不知道是不是博客）。另外大n小T的样本最好用动态面板做估计。

先定义面板数据，xtset n t

然后直接用命令就行了，选择随机效应或是固定效应

这是最简单的面板方法了