楼主: phenix_022
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[问答] GARCH-t计算VaR风险价值 [推广有奖]

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phenix_022 发表于 2015-8-18 16:22:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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如题，在计算过程中，Garch-t模型中的T-DIST.DOF代表什么意思？在预测GARCH中选择静态，预测结果最后一个没有，是什么原因？在求t分布的分位数时要有自由度，那么t分布的自由度怎么计算呢？请大神指教！
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关键词：GARCH 风险价值 ARCH RCH ARC 价值

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phenix_022 发表于 2015-8-19 08:34:06 |只看作者 |坛友微信交流群
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李丽331076503 发表于 2018-1-17 17:15:08 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
前辈，您这个问题解决了吗？我也有同样的问题希望能得到你的指导

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草欣 发表于 2021-7-22 11:20:59 |只看作者 |坛友微信交流群
请问您的问题解决了吗？我也遇到同样的疑惑。

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