股指期权无风险套利问题

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某交易日沪深300 股指期权两个合约的报价如下：
合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300
卖一价 121 185
买一价 120 184
某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为多少

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关键词：无风险套利 股指期权 无风险 沪深300 交易成本 投资者 交易日 成本 沪深

求解答……

13点      

jiemody 发表于 2015-9-7 15:48
13点

13点是怎么计算的呀，谢谢！

同问，13点是如何计算的呢？

就是买卖价差的最小值，184减去121再减去50，应该是这样吧。。

Sky.sun 发表于 2015-8-25 07:06
求解答……

期权的价格等于内涵价值加时间价值
在不考虑资金成本和交易成本
看合约知道他们到期日一致所以时间价值一致
所以相差就是内涵价值，合理的两个期权价格相差应该在50点
现在期权实际价格相差大于50点存在套利空间，买低卖高184-121=63-50=13

同问啊，还是不懂，为什么相差50就存在套利啊