EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题

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最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图
但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我按照书上的步骤，后面得到的是一个序列的预测均值和方差，然后取中位数，也不知道这样是不是错了？希望有大神出来讨论下，不胜感激呢！好人一生平安~

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关键词：EVIEWS GARCH Views Eview CoVar 不胜感激 中位数 平安

是你数值本身的问题吧，你的均值就很小，方差一平方就更小了

能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com

楼主数据有arch效应吗？

能发下CoVaR模型的代码吗，兄弟，谢谢！415765439@qq.com

楼主，请问您看的什么书做的

楼主，我也是在做影子银行对商业银行的风险溢出效应，完全不知道怎么用软件做实证，跪求教程，357931510@qq.com，可不可以教教我，在写硕士毕业论文，拜托拜托

楼主可以教教我吗  谢谢  微信mxy433

我有整理多种方法计算CoVaR的操作说明，比如通过分位数计算、garch计算、copula计算等，若需要帮助可以加我qq535844430

zhaobiliang 发表于 2020-2-22 21:36
楼主可以教教我吗  谢谢  微信mxy433

可以