[求助]Structural VAR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

从来没用过STATA。看了很长时间的manual，help和intro。还是没搞明白stata的svar功能怎么用。

matrix A=(1, .\0, 1)

matrix B=(., 0\0, .)

svar x y, aeq(A) beq(B)

但是这个只输出了A和B的结果，那么原来VAR的估计系数在哪里输出呢？

我试验了语句

svar x y, aeq(A) beq(B) var

好像也不大正确啊。请牛人指教。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Structural struct TRU VaR matrix VaR Structural

svar x y z, lags(1/6) aeq(A) beq(B)

SVAR模型的AB矩阵是在VAR模型估计的结果上对残差进行分解得到的，所以其他结果和VAR是一样的。