关于ARIMA模型与自相关判断的问题

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想问一下，如果用stata中的arima model 1分析多个时间序列变数间的关系，其中部分变数需要经过一次差分后才平稳，有的变数直接就是平稳的，那如果使用arima的model 1的话，是不是所有变数都要一起一次差分后，再根据corrgram看一次差分后的因变量的AR与MA的阶数，谢谢大家~

另外，想请大家帮我分析一下ar与ma的情况，因为我的自相关开始显著，后来没有自相关了，过了几期又显著自相关了，不知道这个是什么问题，谢谢~

还有为了跟论文前面的内容一致，我希望在90%的信赖水准下判断，这样可能有二阶自相关，麻烦大家帮我看一下AR和MA的情况，感谢~

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim ima 模型